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Matematica finanziaria

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Dati insegnamento


Lingua Insegnamento:
ITALIANO 
Testi di riferimento:
G. Scandolo, Matematica finanziaria, Amon edizioni, 2013
Fogli di esercizi disponibili sul sito web della docente
(https://economia.unich.it/) 
Obiettivi formativi:
Il corso si propone di fornire le nozioni di base di finanza quantitativa,
che possano consentire la valutazione degli investimenti e delle operazioni finanziarie,
e di sviluppare la capacità di applicare tali conoscenze in situazioni concrete.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI:
Ci si attende che lo studente:
- acquisisca gli strumenti fondamentali per una valutazione quantitativa
degli investimenti e delle operazioni finanziarie;
- sappia risolvere esempi di problemi concreti (problem solving);

CONOSCENZE E CAPACITA' DI COMPRENSIONE:
Alla fine del corso lo studente dovrà:
- conoscere i metodi fondamentali di valutazione quantitativa degli investimenti e delle
operazioni finanziarie;
- avere la capacità di risolvere esempi di problemi concreti (problem solving). 
Prerequisiti:
Nozioni di base di matematica. 
Metodi didattici:
L’insegnamento è strutturato in 48 ore di didattica frontale suddivise in lezioni sulla teoria,
con applicazioni ed esempi, ed esercitazioni, con la correzione di esercizi e problemi assegnati dalla
docente.
La frequenza è facoltativa, consigliata, e la prova finale sarà uguale per
frequentanti e non. 
Modalità di verifica dell'apprendimento:
La verifica della preparazione degli studenti avverrà con un esame
scritto sugli
argomenti trattati durante il corso e presenti nel programma. La
prova scritta sarà composta da esercizi e problemi, a cui verranno attribuiti
complessivamente 33 punti, suddivisi in base all'importanza e alla difficoltà.
Il voto dell'esame sarà il minimo tra il punteggio e 30, con possibilità della lode. 
Altre Informazioni:
Ricevimento settimanale durante il semestre del corso,
con giorno e orario da definire (vedi pagina web della docente)
Ricevimento secondo un calendario pubblicizzato
sulla pagina web della docente nel resto dell'anno.
Pagina web: https://economia.unich.it/
E-mail: c.costantini@unich.it 

Capitalizzazione e attualizzazione. Tasso d’interesse e di sconto, fattore di capitalizzazione e di attualizzazione. Regimi finanziari: regime di interesse semplice, di interesse anticipato, esponenziale, capitalizzazione degli interessi.
Tassi di mercato, struttura per scadenza dei tassi.
Rendite e ammortamenti.
Scelte tra operazioni finanziarie: rendimento, TIR, VAN.
Obbligazioni senza cedola e con cedola fissa.


1. Regimi finanziari: contratti, titoli e operazioni finanziarie, operazioni finanziarie elementari, regime di interesse semplice, regime di interesse anticipato, capitalizzazione degli interessi e regime misto, regime esponenziale, tasso d’interesse composto e logaritmico, proprietà di scindibilità, convenzioni per il calcolo dei giorni.

2. Rendite e ammortamenti: investimenti e finanziamenti non elementari, valutazione di una rendita, rendite con rate costanti (anche anticipate, differite, perpetue), rendite con rate in progressione geometrica, montante di una rendita e valutazione a una scadenza generica, piani di ammortamento, chiusura finanziaria e chiusura elementare, usufrutto, nuda proprietà e valore di un prestito, ammortamento francese, italiano e americano, preammortamento e ammortamento con ritardo, ammortamenti a tasso variabile (classico e a rata costante).

3. Scelte tra operazioni certe: rendimento per investimenti elementari, rendimento per investimenti generici (esistenza e unicità del TIR, teorema di Norstrom, , espressioni per il TIR, metodo di Newton), criteri di scelta per investimenti (TIR, VAN, TRM), criteri di scelta per finanziamenti.

4. Obbligazioni: classificazione delle obbligazioni, obbligazioni senza cedole (rendimento, quotazioni, tassazione dei BOT), obbligazioni con cedola fissa (rendimento a scadenza, quotazioni, rendimento a scadenza e tasso cedolare, rendimento a scadenza e numero di cedole, tassazione dei BTP).

5. Tassi di mercato: Euribor, Libor, tassi BCE, struttura per scadenza dei tassi, tassi forward, tassi istantanei.