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  • Lingua Insegnamento:
    ITALIANO 
  • Testi di riferimento:
    G. Scandolo, Matematica finanziaria, Amon edizioni, 2013
    Fogli di esercizi disponibili sul sito web della docente
    (https://economia.unich.it/) 
  • Obiettivi formativi:
    Il corso si propone di fornire le nozioni di base di finanza quantitativa,
    che possano consentire la valutazione degli investimenti e delle operazioni finanziarie,
    e di sviluppare la capacità di applicare tali conoscenze in situazioni concrete.

    RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI:
    Ci si attende che lo studente:
    - acquisisca gli strumenti fondamentali per una valutazione quantitativa
    degli investimenti e delle operazioni finanziarie;
    - sappia risolvere esempi di problemi concreti (problem solving);

    CONOSCENZE E CAPACITA' DI COMPRENSIONE:
    Alla fine del corso lo studente dovrà:
    - conoscere i metodi fondamentali di valutazione quantitativa degli investimenti e delle
    operazioni finanziarie;
    - avere la capacità di risolvere esempi di problemi concreti (problem solving). 
  • Prerequisiti:
    Nozioni di base di matematica. 
  • Metodi didattici:
    L’insegnamento è strutturato in 48 ore di didattica frontale suddivise in lezioni sulla teoria,
    con applicazioni ed esempi, ed esercitazioni, con la correzione di esercizi e problemi assegnati dalla
    docente.
    La frequenza è facoltativa, consigliata, e la prova finale sarà uguale per
    frequentanti e non. 
  • Modalità di verifica dell'apprendimento:
    La verifica della preparazione degli studenti avverrà con un esame
    scritto sugli
    argomenti trattati durante il corso e presenti nel programma. La
    prova scritta sarà composta da esercizi e problemi, a cui verranno attribuiti
    complessivamente 33 punti, suddivisi in base all'importanza e alla difficoltà.
    Il voto dell'esame sarà il minimo tra il punteggio e 30, con possibilità della lode. 
  • Altre Informazioni:
    Ricevimento settimanale durante il semestre del corso,
    con giorno e orario da definire (vedi pagina web della docente)
    Ricevimento secondo un calendario pubblicizzato
    sulla pagina web della docente nel resto dell'anno.
    Pagina web: https://economia.unich.it/
    E-mail: c.costantini@unich.it 

Capitalizzazione e attualizzazione. Tasso d’interesse e di sconto, fattore di capitalizzazione e di attualizzazione. Regimi finanziari: regime di interesse semplice, di interesse anticipato, esponenziale, capitalizzazione degli interessi.
Tassi di mercato, struttura per scadenza dei tassi.
Rendite e ammortamenti.
Scelte tra operazioni finanziarie: rendimento, TIR, VAN.
Obbligazioni senza cedola e con cedola fissa.

1. Regimi finanziari: contratti, titoli e operazioni finanziarie, operazioni finanziarie elementari, regime di interesse semplice, regime di interesse anticipato, capitalizzazione degli interessi e regime misto, regime esponenziale, tasso d’interesse composto e logaritmico, proprietà di scindibilità, convenzioni per il calcolo dei giorni.

2. Rendite e ammortamenti: investimenti e finanziamenti non elementari, valutazione di una rendita, rendite con rate costanti (anche anticipate, differite, perpetue), rendite con rate in progressione geometrica, montante di una rendita e valutazione a una scadenza generica, piani di ammortamento, chiusura finanziaria e chiusura elementare, usufrutto, nuda proprietà e valore di un prestito, ammortamento francese, italiano e americano, preammortamento e ammortamento con ritardo, ammortamenti a tasso variabile (classico e a rata costante).

3. Scelte tra operazioni certe: rendimento per investimenti elementari, rendimento per investimenti generici (esistenza e unicità del TIR, teorema di Norstrom, , espressioni per il TIR, metodo di Newton), criteri di scelta per investimenti (TIR, VAN, TRM), criteri di scelta per finanziamenti.

4. Obbligazioni: classificazione delle obbligazioni, obbligazioni senza cedole (rendimento, quotazioni, tassazione dei BOT), obbligazioni con cedola fissa (rendimento a scadenza, quotazioni, rendimento a scadenza e tasso cedolare, rendimento a scadenza e numero di cedole, tassazione dei BTP).

5. Tassi di mercato: Euribor, Libor, tassi BCE, struttura per scadenza dei tassi, tassi forward, tassi istantanei.

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